Veranstaltung im Überblick

Name des Dozenten Prof. Dr. Stephan Paul
Vorlesungs-Nr.
Modul Risikomanagement und Steuerung der Bank
Art und Dauer der Veranstaltung Vorlesung, 2-stündig, AG: 2-Stündig
Ansprechpartner
Klausur Mittwoch, 05.02.2020, 8-10h, HGB 10
Im Wintersemester 2019/2020 wird keine Veranstaltung angeboten. Allerdings besteht die Möglichkeit zum regulären Termin am Ende des Semesters eine Klausur zu absolvieren.

Weitere Informationen

Die Studierenden sollen

  • ein vertieftes Verständnis einzelner Risikokomplexe der Bank entwickeln,
  • den Einsatz fortgeschrittener quantitativer Verfahren zur Risikoanalyse und -steuerung kennenlernen,
  • die Verknüpfung von Rendite- und Risikomanagement im Rahmen der Wertorientierung durchdringen,
  • vor diesem Hintergrund die strategische und operative Steuerung der Bank verstehen,
  • dabei die relevanten Informationen des In- und externen Rechnungswesens heranziehen und
  • Performancenanalysen durchführen können.

Kenntnisse aus dem Wahlpflichtmodul "Kapitalmarkttheorie" werden vorausgesetzt.

Im Rahmen der Veranstaltung können je nach Studiengang folgende Leistungsnachweise erworben werden:

Master of Science Management & Economics: Modulabschlussklausur zum Modul "Risikomanagement und Steuerung der Bank" (5 ECTS)

Diplom-Ökonom (Neue DPO): 4,5 CPs als Finanzierung und Kreditwirtschaft I
Lehramt (Alte DPO): Leistungsnachweis / Teil Examensklausur


Literaturhinweise

Eine Übersicht mit weiterführender Literatur enthält die Vorlesungsbeilage, die ab der Eröffnungsveranstaltung im Internet steht. Als Basisliteratur dienen:

  • Hartmann-Wendels, Thomas/ Pfingsten, Andreas/ Weber, Martin (2015): Bankbetriebslehre, 6. Aufl., Berlin u.a.
  • Koch, Timothy W./ MacDonald, S. Scott (2015): Bank Management, 8th ed., Mason, OH u.a.
  • Krumnow, Jürgen/ Sprissler, Wolfgang/ Paul, Stephan/ Brütting, Christian et al. (Hrsg.) (2004): Rechnungslegung der Kreditinstitute, 2. Aufl., Stuttgart.
  • Horsch, Andreas/ Kaltofen, Daniel (2011): Wertorientierte Banksteuerung I: Renditemanagement, Frankfurt/M.
  • PricewaterhouseCoopers AG (Hrsg.) (2017): IFRS für Banken, 6. Aufl., Köln.
  • Schierenbeck, Henner/ Lister, Michael/ Kirmße, Stefan (2014): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 1, 9. Aufl., Wiesbaden.
  • Schierenbeck, Henner/ Lister, Michael/ Kirmße, Stefan (2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 2, 9. Aufl., Wiesbaden.


  • Weiterführende Literaturhinweise werden in den jeweiligen Veranstaltungen gegeben.


    Vorlesung und Arbeitsgemeinschaft

    Datum Typ Titel Unterlagen Vortragender
    Vorlesung Einführung und Grundlagen des Risikomanagements Moodle
    Vorlesung/Übung Messung und Steuerung der Adressrisiken I: Rating-Systeme Moodle
    Übung Fortsetzung der Übung: Rating-Systeme Moodle
    Vorlesung/Übung Messung und Steuerung der Adressrisiken II: ABS Moodle
    Vorlesung Messung und Steuerung der Marktrisiken I: VAR- und alternative Verfahren Moodle
    Übung VAR und alternative Verfahren Moodle
    Vorlesung/Übung Messung und Steuerung der Marktrisiken II: Zinsänderungs- und Aktienkursrisiken Moodle
    Erfahrungsbericht I Oliver Ewald, Group Risk Controlling and Capital Management, Commerzbank AG: Messung und Steuerung von Adress- und Marktrisiken in der Praxis Moodle
    Vorlesung Liquiditäts- und nicht-finanzielle Risiken Moodle
    Vorlesung Gesamtbanksteuerung I Moodle
    Vorlesung Gesamtbanksteuerung II Moodle
    Erfahrungsbericht II Oliver Ewald, Group Risk Controlling and Capital Management, Commerzbank AG: Risikoaggregation und Risikotragfähigkeit – die Praxissicht Moodle
    Übung Gesamtbanksteuerung Moodle